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課程內容
日期時間講授內容教席地點
08/21(五) 09:00~16:30 1.The roll of collateral in the interbank and CCP trades, and OIS discounting
-Cleared trades at Central Clearing Party (CCP)
-Uncleared bilateral trades in the interbank market
-Collateral models
-OIS discounting
-Variation margin (VM) and initial margin (IM)
-Margin Regulation
專業講師 臺北喜來登大飯店福廳(B2)
台北市忠孝東路一段12號
08/22(六) 09:00~16:30 2.Counterparty risk and CVA
-Unilateral CVA
-Bilateral CVA (CVA + DVA)
-CVA Calculation
-CVA Examples (options, Interest rate swaps and cross-currency swaps)
-CVA Accounting

3.Funding Risk and FVA
-Funding cost
-Funding benefit
-FVA Calculation
專業講師 臺北喜來登大飯店月星廳(B2)
台北市忠孝東路一段12號
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