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課程內容

日期	時間	講授內容	教席	地點
08/21 (五)	09:00 ~ 16:30	1.The roll of collateral in the interbank and CCP trades, and OIS discounting -Cleared trades at Central Clearing Party (CCP) -Uncleared bilateral trades in the interbank market -Collateral models -OIS discounting -Variation margin (VM) and initial margin (IM) -Margin Regulation	專業講師	臺北喜來登大飯店福廳(B2) 台北市忠孝東路一段12號
08/22 (六)	09:00 ~ 16:30	2.Counterparty risk and CVA -Unilateral CVA -Bilateral CVA (CVA + DVA) -CVA Calculation -CVA Examples (options, Interest rate swaps and cross-currency swaps) -CVA Accounting 3.Funding Risk and FVA -Funding cost -Funding benefit -FVA Calculation	專業講師	臺北喜來登大飯店月星廳(B2) 台北市忠孝東路一段12號

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