交易策略評估與最佳化(第二版) The Evaluation and Optimization of Trading Strategies (2nd edition)

◆ 最佳化交易策略的最終目標，就是把策略效果提高到最好，讓程式賺得最大可獲利報酬，且控制風險在一定水平。對想用演算法或是機械式交易策略來交易的投資人而言，本書以直接可用的方式點出交易獲利的優勢。

◆ 作者羅伯．帕多身為一位專業具名望的交易系統設計與測試專家，他堅持交易策略只有在風險跟獲利被精確量度的情況下，才能被適當的評估跟使用——而且只有經由電腦化測試才能做到。 帕多指出正確測試跟最佳化的好處，並提出正確公式化、測試跟評估交易策略的方法跟細節。他也解釋如何適當的最佳化交易策略，整合樣本外資料到交易策略的測試裡面，以及執行推進分析，產出交易策略回測結果，跟用歷史回測結果來判斷真實交易績效。此外，他還指出過度配適的症狀—就是最佳化「搞砸」跟產生錯誤的結論，並且提供一些守則去避免它。

◆ 本書重點：

• 提出適當使用開發自動化交易策略的好處。
• 如何公式化、測試跟評估交易策略。
• 如何適當執行最佳化。
• 提出過度配適的徵兆及避免原則。
• 如何合併樣本外資料至交易策略測試中。
• 如何使用推進分析及其好處。
• 如何製作交易策略分析報表。
• 如何透過交易策略歷史測試數據判斷真實交易績效。

羅伯．帕多 ROBERT PARDO
帕多集團創辦人暨總裁。資深專業資金管理人，電腦化交易程式設計及測試專家。帕多集團為專業資金管理顧問公司，並提供市場分析自營交易服務。自1983年起，帕多持續設計、改良跟精進各種版本的商用交易軟體。他也擔任高盛(Goldman Sachs)、 創世界石油(TransWorld Oil) 、大和證券(Daiwa Securities)等大型交易公司的顧問，並與當恩資金管理(Dunn Capital Management)合夥創立XT99交易平台。