課程專區

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期貨價差套利與R語言計量交易設計初階

課程代號03-01-ZAFT34-1

課程時數6小時

課程等級初階

課程期數1

課程簡介

金融科技的IT架構串接交易所取得大量數據,將使的數量投資更為便利與可行。本課程則在介紹如何建構以計量模型為基礎的演算法交易(Algorithmic trading)之程式邏輯。例如,我們將會解說門檻共整(Threshold Cointegration)如何估計隨機趨勢的門檻作為多空區間,以及利用滾動迴歸(Rolling regression)判斷均數復回訊號。
在期貨市場,價差(spread)交易原理可以用於商品和指數。操作得當,是一種很好的避險且持續可獲利的工具。本課程先介紹數種期貨商品價差的性質,再輔以計量模型為基礎的演算法交易設計概念。實做案例都是用R語言,本課程提供多個R語言的範例程式,以利實際交易者依照清晰的邏輯,可改寫為各種程式語言。

適合對象
1.金融業主管機關及週邊單位人員 2.各金融機構(含金控、銀行、證券、期貨、投信顧、保險)高階主管、企劃、電子商務、資訊、風險管理、稽核、行銷、財富管理等從業人員 3.對本課程具興趣者
提供認證
  • 證券商財富管理在職
  • 票券職前在職
  • 銀行財富管理
  • 證基投信顧在職
收費標準

( 每人每期 )

  • 訓練點數6點
  • 投信顧公會會員每人 NT$1620元整
  • 非投信顧公會會員每人 NT$3000元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
10/16(一) 18:30~21:30 計量模型與統計套利的原理:傳統程式交易 vs. 演算法交易
四種古典商品價差介紹與古典分析案例解說
三種古典分析方法:技術分析,季節分析,基本面分析
茫茫大海,尋找配對商品: 配對搜尋演算和R平行運算技巧
何宗武
世新大學教授
本會403教室
台北市南海路3號4樓
10/17(二) 18:30~21:30 簡易計量模型設計:滾動迴歸法(Rolling Regression)和組成份分析(PCA)
R程式解說與實做
進一步的計量模型設計:VECM/TVECM
R程式解說與回測實做
何宗武
世新大學教授
本會403教室
台北市南海路3號4樓
適用折扣方案(擇一適用)
  • 八人八折方案(2017/05/10~2017/10/14)
  • 四人九折方案(2017/05/10~2017/10/14)
其他事項

請學員自備筆電