期貨價差套利與R語言計量交易設計初階

課程時數

6小時

課程簡介

金融科技的IT架構串接交易所取得大量數據，將使的數量投資更為便利與可行。本課程則在介紹如何建構以計量模型為基礎的演算法交易(Algorithmic trading)之程式邏輯。例如，我們將會解說門檻共整(Threshold Cointegration)如何估計隨機趨勢的門檻作為多空區間，以及利用滾動迴歸(Rolling regression)判斷均數復回訊號。
在期貨市場，價差(spread)交易原理可以用於商品和指數。操作得當，是一種很好的避險且持續可獲利的工具。本課程先介紹數種期貨商品價差的性質，再輔以計量模型為基礎的演算法交易設計概念。實做案例都是用R語言，本課程提供多個R語言的範例程式，以利實際交易者依照清晰的邏輯，可改寫為各種程式語言。