課程專區

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期貨價差套利與R語言計量交易設計初階

課程代號03-01-AFT34-3

課程時數6小時

課程等級初階

課程期數3

課程簡介

在期貨市場,價差(spread)交易原理可以用於商品和指數。操作得當,是一種很好的避險且可持續穩健獲利的工具。本課程則在介紹如何建構以計量經濟模型為基礎的交易策略。例如,我們將會解說利用滾動迴歸(Rolling regression)判斷均數復回訊號,以及門檻共整(Threshold Cointegration) 的門檻如何可以當作價格波動多空區間。
本課程先介紹數種期貨商品價差的性質,再輔以計量模型為基礎的演算法交易設計概念。實做案例都是用R語言,本課程提供多個R語言的範例程式,以利實際交易者依照清晰的邏輯,可改寫為各種程式語言。

適合對象
1.金融業主管機關及週邊單位人員 2.各金融機構(含金控、銀行、證券、期貨、投信顧、保險)高階主管、企劃、電子商務、資訊、風險管理、稽核、行銷、財富管理等從業人員 3.對本課程具興趣者
提供認證
  • 證券商財富管理在職
  • 票券職前在職
  • 銀行財富管理
收費標準

( 每人每期 )

每人每期 NT$2850元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
05/14(一) 14:00~17:00 古典價差和多元商品
1.計量模型與統計套利的原理:傳統程式交易 vs. 演算法交易
2.四種古典商品價差介紹與古典分析案例解說
3.簡易計量模型設計:滾動迴歸法(Rolling Regression)和組成份方法(PCA)
何宗武
世新大學教授
本會901教室
台北市南海路3號9樓
05/15(二) 14:00~17:00 進階計量策略與演算法交易
1.進一步的計量策略模型:VECM
2.進一步的計量策略模型:threshold VECM
3.R程式解說與回測實做
何宗武
世新大學教授
適用折扣方案(擇一適用)
其他事項

請學員自備筆電