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課程時數小時

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課程內容
日期時間講授內容教席地點
05/14(一) 14:00~17:00 古典價差和多元商品
1.計量模型與統計套利的原理:傳統程式交易 vs. 演算法交易
2.四種古典商品價差介紹與古典分析案例解說
3.簡易計量模型設計:滾動迴歸法(Rolling Regression)和組成份方法(PCA)
專業講師
05/15(二) 14:00~17:00 進階計量策略與演算法交易
1.進一步的計量策略模型:VECM
2.進一步的計量策略模型:threshold VECM
3.R程式解說與回測實做
專業講師
適用折扣方案(擇一適用)
其他事項