期貨價差套利與R語言計量交易設計初階

課程時數

6小時

課程簡介

在期貨市場，價差(spread)交易原理可以用於商品和指數。操作得當，是一種很好的避險且可持續穩健獲利的工具。本課程則在介紹如何建構以計量經濟模型為基礎的交易策略。例如，我們將會解說利用滾動迴歸(Rolling regression)判斷均數復回訊號，以及門檻共整(Threshold Cointegration) 的門檻如何可以當作價格波動多空區間。
本課程先介紹數種期貨商品價差的性質，再輔以計量模型為基礎的演算法交易設計概念。實做案例都是用R語言，本課程提供多個R語言的範例程式，以利實際交易者依照清晰的邏輯，可改寫為各種程式語言。