程式交易實務-使用R語言進階研習班

課程時數

9小時

課程簡介

R因近期大數據分析的風潮而成為顯學, 但其實R其強大且快速塑模的財務金融分析能力才是原本就具有的優勢,本課程連貫一般交易回測實務的過程,對應R交易套件之相對處理模式,並且詳細說明其流程與原理,期望經由課程內容,讓學員具有實際交易策略開發的基本能力。
對於原本就有商業軟體程式交易經驗的交易者來說,這是個無痛轉移或是工具互補的好選擇, 對於原本沒有程式交易經驗而想跨入殿堂一窺究竟的新進者而言,更是一個絕佳的學習機會,課程內容精采,機會不多,請踴躍報名參加。

日期時間講授內容教席地點
12/07(三) 18:30~21:30 R 交易資料處理
1. 期交所 tick資料處理技巧
2. dplyr reshape2 等資料清整套件介紹與使用
3. R 與 SQL關聯資料庫
4. 歷史資料匯入排程設計
林佳緯
台灣Johnson Technology Inc.軟體公司 副總經理
本會901教室
台北市南海路3號9樓
12/08(四) 18:30~21:30 R程式交易套件- quantstrat深度剖析
1. quantstrat套件安裝技巧
2. 時間序列資料介紹
3. quantstrat 交易策略開發流程詳解
4. quantstrat 回測資料分析
5. order sizing 策略開發技巧
林佳緯
台灣Johnson Technology Inc.軟體公司 副總經理
本會901教室
台北市南海路3號9樓
12/09(五) 18:30~21:30 R程式交易套件- quantstrat實戰篇
1. portfolio 多商品回測與rebalancing介紹
2. R 平行運算與效能調整技巧
3. 如何應用R程式交易套件於實際交易
林佳緯
台灣Johnson Technology Inc.軟體公司 副總經理
本會901教室
台北市南海路3號9樓