交易策略建構、回測與自動下單--使用R語言實務研習班

課程時數

12小時

課程簡介

隨著巨量資料時代的來臨，金融資料分析與程式交易越來越普及。而R語言為處理與分析資料相當好用的工具，除了用在金融交易回測上，更可用做程式交易自動下單。本課程從交易策略建構與資金管理出發，帶著學員使用R語言研發策略並撰寫回測程式，最後並介紹如何將所撰寫R code用於自動交易下單。本課程亦適合無程式語言基礎者，課程精彩，歡迎踴躍報名參加！

日期時間講授內容教席地點
07/25(一) 18:30~21:30 交易策略建構、資金管理的理論與實務
凱利公式、最佳化比例、槓桿空間模型、固定分數、加碼與濾網的使用
 吳牧恩
國立臺北科技大學資訊與財金管理系 副教授、台灣量化交易協會 理事長 		本會901教室
台北市南海路3號9樓
07/26(二) 18:30~21:30 R與計量交易
R 語言概論介紹、R 開發工具鏈(toolchains)介紹、R開發環境安裝與設定、計量交易基本知識、R 計量套件總覽
 林佳緯
台灣Johnson Technology Inc.軟體公司 副總經理 		本會901教室
台北市南海路3號9樓
07/27(三) 18:30~21:30 策略回測，使用quantmod、quantstrat
R 回測系統架構與、回測相關核心套件(xts, quantmod, quantstrat, TTR, blotter, PerformanceAnalytics)說明、網路爬蟲技術、期交所歷史交易資料清整、快速上手策略回測
 林佳緯
台灣Johnson Technology Inc.軟體公司 副總經理 		本會901教室
台北市南海路3號9樓
07/28(四) 09:30~12:30 使用R與C# 語言做自動交易，以串接元大API為例
交易執行系統概論、券商API架構與流程說明、程式流程說明、快速上手下單程式、自動交易程式開發注意事項。(開盤時間實盤demo, 非開盤時間以錄影檔demo)
 林佳緯
台灣Johnson Technology Inc.軟體公司 副總經理 		本會401教室
台北市南海路3號4樓