| 日期 | 時間 | 講授內容 | 教席 | 地點 |
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06/11(四)
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18:30~21:30
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1.外匯市場運作 2.外匯市場形成 3.即期外匯交易(1)市場報價(2)交叉匯率(3)市場交易模式(4)專業術語介紹(5)匯兌損益計算4.遠期交易(1)遠期匯率之推導計算(2)利率評價理論推導(3)遠期匯兌損益計算
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06/25(四)
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18:30~21:30
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5.即期外匯與遠期外匯部位管理6.外匯換匯交易(1)外匯換匯市場交易概述(2)外匯換匯操作與投資運用7.NDF無本金遠匯交易簡介
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07/02(四)
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18:30~21:30
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1.Money Market and Bond Market
(貨幣市場與債券市場)
(1)Yield curve and zero coupon curve (殖利率曲線與收益率曲線)
(2)Term structure (利率期間結構理論)
(3)Forward rate introduction(遠期利率介紹)
2.Interest Rate Swaps -IRS(利率交換)
(1)IRS introduction (IRS介紹)
(2)IRS trading strategies(IRS交易策略)
(3)IRS Pricing (IRS定價)
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07/09(四)
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18:30~21:30
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3.Cross Currency Swap-CCS(換匯換利)
(1)CCS introduction (CCS介紹)
(2)Hedge FX and IR risks by CCS
(利用CCS進行匯率與利率避險)
(3)FX Swaps and CCS comparison
(FX與CCS之比較)
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07/16(四)
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18:30~21:30
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4.Interest Rate Futures (利率期貨) (1)Interest Rate Futures introduction (利率期貨介紹) (2) EuroDollar Future (歐洲美元期貨) 及全球主要市場之公債期貨
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07/23(四)
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18:30~21:30
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5.Interest Rate Options (利率選擇權)
(1)IRO introduction(利率選擇權介紹)
(2)IRO vs IR futures option
(利率選擇權與利率期貨選擇權)
(3)Caps and floors (利率上限與利率下限)
(4)Swaptions(換利選擇權)
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07/30(四)
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18:30~21:30
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6.人民幣(CNY)利率與匯率避險工具介紹
(1)人民幣(CNY)利率交換避險- Non-Delivery CNY IRS交易類型與內容 (2)人民幣(CNY)匯率避險-無本金交割
之美元兌人民幣匯率選擇權簡介（Non-Delivery Option，NDO）
(3)人民幣(CNY)避險實例演練
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08/06(四)
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18:30~21:30
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外匯業務管理法規(國際證券業務分公司(OSU)法規，包括國際金融業務條例、國際金融業務條例施行細則、國際證券業務分公司管理辦法及OSU應遵循之其他業務規範)
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08/13(四)
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18:30~21:30
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外匯業務管理法規(證券商(DSU)法規，包括證券業辦理外匯業務管理辦法及DSU應遵循之其他業務規範)
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08/20(四)
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18:30~21:30
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◎結構型商品之基本觀念1.結構型商品基本概念2.結構型商品之設計思維 3.結構型商品種類介紹4.結構型商品市場現況5.結構型商品法規與賦稅6.各式選擇權基本概念與評價方式 ◎股權結構型商品1.股權商品之特性 2.股權結構型商品之設計及包裝3.股權結構型商品之定價及避險實務
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08/27(四)
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18:30~21:30
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◎股權結構型商品4.案例分析-單資產股權商品5.案例分析-多資產股權商品 6.案例分析-實物交割機制 ◎利率及其他結構型商品1.利率商品之設計特性2.利率選擇權之定價與避險 3.案例分析-Target Redemption商品 4.案例分析-反浮動商品 5.案例分析-CMS 連結商品6.匯率連結商品簡介、案例分析及風險管理(範例:連結中國大陸股價指數)7.原物料連結商品簡介與案例分析8.混合式(Hybrid)商品簡介與案例分析
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09/03(四)
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18:30~21:30
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信用違約交換交易 (一) CDS介紹1. 市場規模及發展現況2.CDS評價方式3.信用事件定義4.CDS交割方式 ( Protocol)5.CDS 交易策略及應用(二) 信用指數介紹1.CDX Series 2.iTraxx Series3.其他常見信用指數4.信用指數交易策略及應用信用違約交換交易風險控管(一)市場風險(二)信用風險(三)交易對手風險(四)流動性風險
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09/10(四)
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18:30~21:30
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信用衍生性產品應用(一)單一信用連結產品(CLN) (二)一籃子信用衍生性產品( FtD, NtD)(三)CDO介紹及投資重點(四)其他產品(五)投資部位管理重點信用衍生性市場發展(六)信用衍生性市場發展(七)信用衍生性市場趨勢以及未來展望
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09/17(四)
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18:30~21:30
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證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則與應遵循事項
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09/19(六)
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09:30~12:30
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法規遵循、KYC.風險告知、投資人權益保障措施等
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09/19(六)
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13:30~14:30
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學習評量
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