財務工程數學系列(二)：風險中立評價法在外匯衍生性金融商品之運用

課程時數

12小時

課程簡介

Mathematics on Financial Engineering: Risk Neutral Pricing Methods under FX Risk 隨著市場自由化與國際貿易發展，匯率風險相當受到業界重視。為了規避匯率風險，許多匯率衍生性金融商品不斷推陳出新，例如外匯選擇權、Digital FX Option、Qunato、Double Barrier Option、Euro Convertible Bond與外匯連結結構型商品...等等。而如何訂價與避險上述衍生性金融商品，已成為發行者的重要議題。為幫助學員進一步了解財務工程數學在匯率衍生性金融商品之運用，本課程將指導如何建構匯率衍生性金融商品評價模型，運用風險中立評價法，推導出上述商品的合理價值，供實務上應用。 本課程特色包括：(1)詳加說明如何運用國內外風險中立平賭測度，推導出外匯過程、國外股價過程與利率平價理論；(2)詳加說明建構匯率衍生性金融商品評價模型所需財務數學工具；(3)運用EXCEL求算外匯選擇權、Digital FX Option、Qunato、Euro Convertible Bond與外匯連結結構型商品之合理價格。 歡迎有心複習財務工程數學及在此領域發展的業界朋友們報名參加！並歡迎同時參加本系列第(一)及(三)項課程！