R軟體的資產選擇分析研習班

課程時數

6小時

課程簡介

本課程從兩個面向介紹資產選擇的方法:第一,利用風險報酬(Risk-returns)關係,由穩健績效指標篩選資產。第二,穩健投資組合設計,將介紹在MV架構之下,從風險類型和相關矩陣的選擇,處理金融市場異常波動,建立穩健投資組合(Robust Portfolio)。
R語言除了開放源碼的免費特性,更是大數據財務演算的強大工具。本課程以簡易理論為經,程式教學為輔,透過語法實際操作分析流程,完全掌握大數據資產選擇的精隨!另外,講師自行開發的R套件JFE(可在R官網下載),是一個使用簡便的圖形介面,課程中將會詳細解說如何使用這個R工具簡化複雜的運算。

日期時間講授內容教席地點
04/23(一) 14:00~17:00 績效指標之資產選擇法
1.R 程式網路開放數據擷取功能
2.風險報酬和績效指標測量原理
3.利用15個績效不等式選擇資產
何宗武
台灣師範大學教授
本會901教室
台北市南海路3號9樓
04/24(二) 14:00~17:00 穩健投資組合設計與優化
1.穩健投資組合設計(Robust Portfolio)
2.R程式的回溯測試(back testing)與績效評比
3.R GUI 套件JFE教學
何宗武
台灣師範大學教授
本會901教室
台北市南海路3號9樓