課程專區

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趨勢交易與R語言程式設計初階

課程代號03-01-ZAFT35-1

課程時數3小時

課程等級初階

課程期數1

課程簡介

金融科技的IT架構串接交易所取得大量數據,將使的計量投資更為便利與可行。本課程則在介紹如何建構以計量模型為基礎的演算法交易(Algorithmic trading),介紹如何分析資產價格的時間序列性質,判斷趨勢交易訊號。
在期貨市場的單邊交易(Outright trading)是以單一資產為標的的交易,因此,對資產價格大規模分析其時間序列性質,再設計出自動化交易系統,就是交易的核心。實做案例都是用R語言,本課程提供多個R語言的範例程式,以利實際交易者依照清晰的邏輯,可改寫為各種程式語言。

適合對象
1.金融業主管機關及週邊單位人員 2.各金融機構(含金控、銀行、證券、期貨、投信顧、保險)高階主管、企劃、電子商務、資訊、風險管理、稽核、行銷、財富管理等從業人員 3.對本課程具興趣者
提供認證
  • 證券商財富管理在職
  • 票券職前在職
  • 銀行財富管理
  • 證基投信顧在職
收費標準

( 每人每期 )

  • 訓練點數3點
  • 投信顧公會會員每人 NT$810元整
  • 非投信顧公會會員每人 NT$1200元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
11/13(一) 18:30~21:30 期貨tick資料的統計性質
多空訊號判斷的幾個統計方法:log(Odds)的設計原理 和ARMA模式擴充
趨勢交易實做和回測:R演算設計與程式交易範例
何宗武
世新大學教授
本會403教室
台北市南海路3號4樓
適用折扣方案(擇一適用)
  • 八人八折方案(2017/05/10~2017/11/10)
  • 四人九折方案(2017/05/10~2017/11/10)
其他事項

請學員自備筆電