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課程內容
日期時間講授內容教席地點
11/15(三) 14:00~18:00 一.公債現券市場與其操盤實務演練
1.債券操盤者眼中幾項重要的國際主要宏觀經濟指標與盤勢分析
2.債券持倉期間內的時間價值 (Carry)
3.債券的買賣斷(OB/OS)、融資成本(RP)與放空者的借券利率(RS)
4.現券市場中的「冷門券與熱門券」流動性貼水套利交易演練
二.公債期貨市場與其套利操盤實務演練
1.公債現券部位操盤(方向性交易)與期貨的搭配運用
2.期貨與現貨之間的基差套利(1):公債 vs. 公債期貨
3. 期貨與現貨之間的套利(2):信用債 vs. 公債期貨
4.期貨與期貨之間的策略:收益率曲線套利
5.期貨與期貨之間的策略:跨國信用利差套利
三.公債期貨與其避險實務講解:To 避 or not to 避?
1.避險實務(1):公債投資組合的風險對沖
2.避險實務(2):信用債券投資組合的避險對沖探討
3.避險實務(3):股票投資組合與公債期貨的搭配運用


專業講師 本會402教室
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