課程專區

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R軟體的資產選擇分析研習班

課程代號03-01-ZAFT21-3

課程時數6小時

課程等級初階

課程期數3

課程簡介

金融科技徹底轉換了各行各業的數據分析需求,金融業更成為一個資料中心(Data Center)。因此,金融單位不僅需要從數據獲得決策依據,更需要提升數據分析的價值。
透過網路的財經開放數據的擷取,本課程從兩個面向介紹資產選擇的方法:第一,利用風險報酬(Risk-returns)關係,由穩健績效指標篩選資產。第二,穩健投資組合設計,將介紹在MV架構之下,從風險類型和相關矩陣的選擇,處理金融市場異常波動,建立穩健投資組合(Robust Portfolio)。
R語言除了開放源碼的免費特性,更是大數據財務演算的強大工具。本課程以簡易理論為經,程式教學為輔,透過語法實際操作分析流程,完全掌握金融大數據分析的精隨!

適合對象
1.金融業主管機關及週邊單位人員 2.各金融機構(含金控、銀行、證券、期貨、投信顧、保險)高階主管、企劃、電子商務、資訊、風險管理、稽核、行銷、財富管理等從業人員 3.對本課程具興趣者
提供認證
  • 證券商財富管理在職
  • 票券職前在職
  • 銀行財富管理
  • 證基投信顧在職
收費標準

( 每人每期 )

  • 訓練點數6點
  • 投信顧公會會員每人 NT$1620元整
  • 非投信顧公會會員每人 NT$3000元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
09/18(一) 18:30~21:30 績效指標之資產選擇法
1. R 程式網路開放數據擷取功能
2. iClick.dataDownload()下載網路資料
3. 風險報酬和績效指標測量原理
4. 資產選擇與績效評估
何宗武
世新大學教授
本會403教室
台北市南海路3號4樓
09/19(二) 18:30~21:30 穩健投資組合設計與優化
1. 投資組合原理
2. 穩健投資組合設計(Robust Portfolio)
3. 回溯測試(back testing)與績效評比
4. 台灣50成份股之資產選擇與回測
何宗武
世新大學教授
本會403教室
台北市南海路3號4樓
適用折扣方案(擇一適用)
  • 八人八折方案(2017/05/10~2017/09/18)
  • 四人九折方案(2017/05/10~2017/09/18)
其他事項

請學員自備筆電