財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
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課程內容
日期
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講授內容
教席
地點
08/16 (二)
18:30 ~ 21:30
財務時間序列入門與風險評估
1. R 程式語法與網路開放數據擷取功能
2. 風險評估與涉險值
3. iClick.dataDownload()下載網路資料
4. 台灣50成份股之「風險-報酬」
5. 績效評估
專業講師
本會901教室
台北市南海路3號9樓
08/18 (四)
18:30 ~ 21:30
金融大數據之資產選擇一:大規模財務演算優化
1. 資產選擇問題與混和策略
2. 穩健投資組合設計(Robust Portfolio)
3. 回溯測試(back testing)與績效評比
4. 台灣50成份股之資產選擇與回測
專業講師
08/23 (二)
18:30 ~ 21:30
金融大數據之資產選擇二:大規模資產分析
1. Sharpe inequality與績效指標準則
2. 因子投資(Factor Investment)的理論與實務
3. 編碼問題和機器學習:決策樹和SVM
4. 多變量分類方法:Clusters & PCA
專業講師
08/25 (四)
18:30 ~ 21:30
金融大數據之高頻率時間序列
1. 市場微結構簡介
2. Realized measures計算
3. High-frequency prediction
4. 使用R的大數據記憶體管理套件bigmemory
專業講師
八人八折方案(2015/12/19~2016/08/16)
四人九折方案(2015/12/19~2016/08/16)
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