課程專區

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指數選擇權高頻套利交易實作班:「繪圖卡GPU 程式設計與SABR 模型之應用:Part II GPU架構下的模型開發

課程代號03-01-HFT02-1

課程時數15小時

課程等級中級

課程期數1

課程簡介

在經歷多年市場的發展後,台灣指數選擇權的交易量與流動性已相當可觀。傳統Black-Scholes模型的缺點,無法解釋Volatility Smile的現象也表露無遺。利用一個適當的評價模型,有效的發掘出選擇權契約之間的套利機會,是所有財工人員的夢想。

近年來在計算機的發展上,CPU多核的平行運算技術以及繪圖處理器(GPU)的運算技術大幅進展,使我們的計算能力大幅提升到20倍以上。這些多核平行運算技術已被廣泛應用在AI人工智慧、大數據資料處理,甚至包括超級電腦的設計。

如何將這兩個技術整合起來,運用於高頻套利交易之上,成為金融交易上一個重要的應用。本課程分兩個主軸來進行,一方面介紹近來在權益市場上日益重要的SABR與Heston這兩個隨機波動模型,另一方面介紹在GPU程式開發最重要的架構,NVIDIA的CUDA。

SABR與Heston可以有效的解決Volatility Smile的現象,尤其SABR可以快速地進行選擇權的價格計算。這些特性搭配現代多核CPU架構,使其非常適合於套利定價的使用。NVIDIA的CUDA是目前AI模組高速運算的底層工具,充分利用GPU的眾核機制,可以使計算性能再提升一個數量級,達到高頻交易的性能。

本課程打算介紹這些最先端的技術,讓學員可以在密集的時間內,充分了解這些理論與技術,藉由實機的操演,確實掌握這些技術。講師將提供自行開發的程式庫,並讓學員可以攜回直接使用於工作上的原始程式碼。

課程講師從事財務工程工作有20多年的資歷,曾在銀行內部帶領研發團隊,成功開發多GPU的結構商品計算系統,並上線交易使用。課程使用的工作環境是Windows系統,開發工具為Visual Studio,硬體為多核CPU並搭配NVIDIA繪圖處理器。開發的語言是C#/C++/C,同時使用CUDA C作為GPU的運算架構。

本單元將先介紹GPU的發展狀況,然後說明目前的主流開發工具,NVIDIA的CUDA計算架構。接著說明如何使用C#進行CUDA的開發,並詳細說明GPU下的選擇權模型開發。最後我們將在GPU上實作選擇權價格的計算程式。修習本單元的學員,應具備使用過C#與Visual Studio開發程式的經驗。

適合對象
本研討會非常適合從事以下業務之相關專業人士參加: 1.各金融機構(含金控、銀行、證券、期貨、投信顧、保險、票券金融等):企劃、投資、財務、債券、自營、研究、衍生性金融商品部、電子商務、資訊、風險管理等部門主管、交易員、研究員、從業人員、與理財規劃人員等。 2.公開發行公司財務相關部門 3.對選擇權交易有興趣且對金融商品有概念者
提供認證
    收費標準

    ( 原價每位費用新台幣$15,000元,【同時報名Part II可享9折優惠】。 )

    每人每期 NT$15000元整
    課程內容
    日期時間講授內容教席地點
    06/12(六) 13:30~16:30 六、CUDA與ManagedCUDA C#介紹介紹 董夢雲
    昀騰金融科技股份有限公司技術長‧金融博士、證券分析師
    本會903教室
    台北市南海路3號9樓
    06/19(六) 09:30~12:30 七、CUDA的變量與記憶體管理 董夢雲
    昀騰金融科技股份有限公司技術長‧金融博士、證券分析師
    13:30~16:30 八、CUDA的控制流程與同步 董夢雲
    昀騰金融科技股份有限公司技術長‧金融博士、證券分析師
    06/26(六) 09:30~12:30 九、CUDA下的模擬與cuRand程式庫 董夢雲
    昀騰金融科技股份有限公司技術長‧金融博士、證券分析師
    13:30~16:30 十、CUDA下的HPC實現架構 董夢雲
    昀騰金融科技股份有限公司技術長‧金融博士、證券分析師
    適用折扣方案(擇一適用)
    其他事項

    (1)研習期間全天課程日提供餐盒。 (2)課程現場請勿攝影或錄音。 (3)請自備具獨立顯示晶片Nvidia-GPU之NoteBook筆記型電腦配合學習。 (4)修習本單元學員,應具備使用過C#與Visual Studio開發程式的經驗。