活用數學,交易選擇權 (The Mathematics of Options Trading)
本書重點
公式：可用來發展出具有獲利能力的選擇權策略。內容包含了代數的推導、說明與範例。
基本組合策略：包括掩護型買權組合（The Covered Call）、掩護型賣權組合（The Covered Put），保護型賣權組合（The Protective Put），價差組合（The Spread）, 跨式組合(Straddle)，勒式組合(Strangle)等等。
進階組合策略：其中部位的配置是最重要的關鍵，包括了比例價差組合（Ratio Spread），倒轉價差組合(Backspread)，及蝶式價差組合(Butterfly Spread)等策略。
數學期望值的計算：事件所對應的值，與事件發生的機率，兩者相乘的乘積。
歷史波動率：計算的方法、與BS價格模型的配合、波動率資訊的來源，以及其他更多的訊息。
希臘字母(The Greeks) ：Delta, Gamma, Vega, Theta, 以及 Rho 。內容包含了計算的方法與範例。其他有用的觀念：包括移動平均，第一第二階方程式，搜尋演算法，買權/賣權比例（Put/Call Ratio），中央極限定理，以及更多其他的觀念。
本書附贈CD內容
Expectation.exe ：本程式針對每一筆單獨的交易，計算出可能的結果。本書所涵蓋的任何策略，都可以進行計算。結果可以在螢幕上顯示，也可以列印成書面的報告。
DailyCheck.exe ：本程式根據給定的標的物，做出一份涵蓋所有相對應選擇權策略範例的書面報告。
公式：可用來發展出具有獲利能力的選擇權策略。內容包含了代數的推導、說明與範例。
基本組合策略：包括掩護型買權組合（The Covered Call）、掩護型賣權組合（The Covered Put），保護型賣權組合（The Protective Put），價差組合（The Spread）, 跨式組合(Straddle)，勒式組合(Strangle)等等。
進階組合策略：其中部位的配置是最重要的關鍵，包括了比例價差組合（Ratio Spread），倒轉價差組合(Backspread)，及蝶式價差組合(Butterfly Spread)等策略。
數學期望值的計算：事件所對應的值，與事件發生的機率，兩者相乘的乘積。
歷史波動率：計算的方法、與BS價格模型的配合、波動率資訊的來源，以及其他更多的訊息。
希臘字母(The Greeks) ：Delta, Gamma, Vega, Theta, 以及 Rho 。內容包含了計算的方法與範例。其他有用的觀念：包括移動平均，第一第二階方程式，搜尋演算法，買權/賣權比例（Put/Call Ratio），中央極限定理，以及更多其他的觀念。
本書附贈CD內容
Expectation.exe ：本程式針對每一筆單獨的交易，計算出可能的結果。本書所涵蓋的任何策略，都可以進行計算。結果可以在螢幕上顯示，也可以列印成書面的報告。
DailyCheck.exe ：本程式根據給定的標的物，做出一份涵蓋所有相對應選擇權策略範例的書面報告。
作者是一位擁有15年經驗豐富的選擇權交易者，曾任會計師事務所以及企管顧問公司合夥人。Reehl曾任職PriceWaterhouseCoopers，擔任金融顧問的工作10年。期間獲得了CPA(會計師)的執照。也曾在一家名列Fortune500大的紐約證交所上市的製造公司，擔任事業部總裁。Reehl在退休前，擔任破產問題方面的金融及經濟顧問，處理超過250件以上的案子，並成為法庭指定的仲裁人。在那段期間，他服務於Squar, Milner, Reehl & Williamson, LLP, 這是一家位於加州Newport Beach的會計及企業顧問公司。